레포트샵

fileicon[투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험] 투자론 중간고사 모음

이전

  • 1투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음1
  • 2투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음2
  • 3투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음3
  • 4투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음4
  • 5투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음5
  • 6투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험  투자론 중간고사 모음6

다음

  • 최대 100페이지까지 확대보기 서비스를 제공합니다.

> 레포트 > 시험정보 > 자료상세보기 (자료번호:144304)

구매가격
1,500원 할인쿠폰1,350원
등록/수정
2006.11.13 / 2006.11.14
파일형식
fileiconhwp(아래아한글97) [무료뷰어다운]
페이지수
6페이지
자료평가
평가한 분이 없습니다.
등록자
wins2000
  • 다운로드
  • 장바구니 담기

닫기

이전큰이미지 다음큰이미지
  • 트위터
  • 페이스북
신규가입 200원 적립! + 10% 할인쿠폰 3장지급! banner구매자료를 평가하면 현금처럼 3%지급!

소개글

[투자론, 경영, 투자, 중간고사, 중간시험] 투자론 중간고사 모음에 대한 자료입니다.

본문내용

2.(40점) 다음은 우리은행의 Trader 1 과 Trader 2의 거래 성과에 대한 자료이다. 이를 이용하여 아래 질문에 답하라. 단, 국채와 통화의 일일 기대수익률은 각각 0이고 상관계수도 0으로 가정한다.
Trader 1 Trader 2
투자대상 국채 통화
투자액(평잔) 100억 100억
일일변동성(표준편차) 3% 4%
1년동안 실현된 초과수익금액 4억 5억
(1) 현재 은행은 국채와 통화에 각각 1/2씩 투자를 하고 있다. 이 포트폴리오의 표준편차는 얼마인가?
(2) 우리은행은 1일에 99%로 발생가능한 최대손실 (즉 표준편차의 2.33배)을 VaR로 정의하고 있다. 이 경우 국채와 통화 투자액에 대한 VaR, 그리고 전체 포지션 200억원에 대한 VaR는 각각 얼마인가?
(3) (2)의 결과를 이용하여 통화 100억 포지션과 국채 100억 포지션의 Marginal VaR를 각각 구하라.
(4) 우리은행은 Var로 계산된 위험액을 자기자본으로 보유한다. 이 경우 은행의 주주가치를 극대화하기 위해서는 Trader 1과 Trader 2 중 누구의 성과가 더 좋다고 평가해야 하나? 그 이유를 설명하라.

태그 투자론, 중간고사, 중간시험, 투자, 경영

자료평가

아직 평가한 내용이 없습니다.

오늘 본 자료

  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • img

    저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하 며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객 센터에 신고해 주시기 바랍니다.