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fileicon[수학과 현대사회] Union Bank of Switzerland (UBS) 사건

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소개글

[수학과 현대사회] Union Bank of Switzerland (UBS) 사건에 대한 자료입니다.

목차


* 사건의 개요 – UBS 사건의 전개과정
UBS 사건의 결과

* 사 건 분 석 – 용어에 대한 정의와 개념 설명.
위험관리 실패의 원인분석.
그 외 사건과의 비교.

* 결 과 – 위험관리의 중요성
UBS사건의 교훈

본문내용

UBS에서는 무슨일이 있었는가?
※ ‘97년 Union Bank of Switzerland가 파생상품에 대한 투자실패로
6.9 억 달러의 손해를 보는 경우가 발생하였다

♥ USB의 투자전략 ♥

- 일본 Fuji은행이 발행한 전환 우선주 매수
: Fuji은행의 주가가 오를 때 이익
- Nikkei 225 주가지수선물 매도 Position
: 주가지수가 떨어지면 이익
UBS는 Fuji은행의 전환우선주와 Nikkei 225 주가지수선물의 두 거래를 헷
징함으로써 손실을 최소화하려고 하였다.

♥ USB의 결과 ♥

은행주의 주가 하락 : 1997년 11월 日本 야마이치 증권 파산의 여파로 후지은행을 포함한 은행들의 주가가 계속 하락함에 따라 큰 손해를 봄. (S의 하락)

Nikkei 225지수 선물 상승: 선물지수의 상승으로 선물을 매도한 UBS는 큰 손실을 감수해야 했음.

많은 경우 주가지수와 은행주 주가는 같은 방향으로 움직이는데 반해 UBS의 경우, 예상과 다르게 반대방향으로 움직였다. 즉, 후지은행 주가는 하락하고 니케이 225지수는 상승하는 베이시스위험의 최악의 경우가 발생한 것이다.

태그 UBS 우선주, 전환우선주 사건, 선물 전환, 가격 지수 분석

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