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fileicon[투자론] 2001~2005년 이후의 요일효과 검증

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소개글

[투자론] 2001~2005년 이후의 요일효과 검증에 대한 자료입니다.

목차

1. 서론
1.1 요일효과란 ?
1.2 요일효과의 기각가능성

2. 요일효과의 논의
2.1 월요일 효과란

3. 월요일 효과의 검증
3.1 종합주가지수
3.2 대형주
3.3 중형주
3.4 소형주

4. 금요일 효과의 검증
4.1 종합주가지수
4.2 대형주
4.3 중형주
4.4 소형주

5. 결론
5.1 연구결과 요약
5.2 연구방법 고찰
5.3 차후연구 제언

<참고문헌>

본문내용

효율적 시장에 반하는 이상 현상은 기업 특성에 따른 이상 현상과 계절적 이상 현상으로 구분할 수 있다. 후자에 속하는 『요일 효과(Effect of the weekday)』란 일반적으로 특정 요일의 수익률이 다른 요일들보다 높거나 낮은 경우, 특히 일주일 중에서 월요일에 평균적으로 가장 낮은 수익률이 발생하는 현상을 일컫는 것으로 월요일 효과(Monday Effect)나 주말 효과(Weekend Effect)라고도 부른다. 자본시장의 구조나 경제환경이 상이한 많은 국가들 사이에서 공통적으로 발견된다고 한다. 하지만 최근 들어 요일효과가 변동하는 양상을 가끔씩 보이고 있다. 게다가 특정 주식에 국한되거나 일시적이지만 요일효과가 사라지는 현상도 종종 관찰된다.
먼저 역(逆)요일효과의 예를 들 수 있다. 2003년 4월 11일을 전후하여 요일별 종합주가지수 등락률이 월요일 0.45%, 화요일 0.15%, 수요일 0.01%, 목요일 0.37%, 금요일 -0.69%로 나타나고, 코스닥지수 등락률도 같은 기간 0.47%, 0.24%, 0.15%, 0.45%, -0.65%로 주초‘강세’, 주후반 ‘약세’를 보이는 등 요일효과의 역전현상이 나타났단 경우가 대표적이다. 참고로 바로 전년인 2002년에는 종합주가지수 등락률이 월요일 -0.06%, 화요일 0.03%, 수요일 0.37%, 목요일 0.0%, 금요일 0.08%에다 코스닥지수가 같은 기간 0.22%, -0.70%, 0.82%, 0.09%, 0.37%로 ‘요일 효과’를 나타낸 바 있다.

참고문헌

http://www.kyunghee.ac.kr/main_o/enterprise_read.html?NEWS_NO=334
http://news.naver.com/news/read.php?mode=LOD&office_id=014&article_id=0000062713

태그 월요일 수익률, 요일 요일효과, 금요일 효과, pvalue 주가 분석

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